기술강의 03. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

안녕하세요! 주식 시장의 추세를 분석하는 데 필수적인 이동평균선에 대해 배우셨으니, 이제 그 지식을 한 단계 더 발전시킬 시간입니다. 오늘은 많은 투자자들이 사랑하고 활용하는 강력한 지표, **'MACD(이동평균 수렴확산 지수)'**에 대해 깊이 파헤쳐 볼 거예요. 이름은 거창하지만, 원리를 알면 정말 유용하답니다!

MACD, 대체 무엇인가요?

MACD는 **'이동평균선들의 수렴(모임)과 확산(벌어짐)'**을 보여주는 지표예요. 좀 더 쉽게 말하면, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 사이의 관계를 이용해서 주가의 추세와 모멘텀(힘)을 파악하는 지표입니다. MACD는 크게 세 가지 요소로 구성됩니다.

1. MACD선 (MACD Line): 단기 EMA에서 장기 EMA를 뺀 값이에요. (예: 12일 EMA - 26일 EMA) 이 선이 0선 위에 있으면 강세, 아래에 있으면 약세라고 볼 수 있습니다.
2. 시그널선 (Signal Line): MACD선을 일정 기간(보통 9일) 동안 지수 이동평균 낸 선입니다. MACD선의 움직임을 부드럽게 만들어서 매수/매도 신호를 판단하는 데 도움을 줍니다.
3. MACD 오실레이터 또는 히스토그램 (Histogram): MACD선과 시그널선 사이의 차이를 막대그래프로 나타낸 거예요. 두 선이 얼마나 벌어지고 모이는지 시각적으로 보여주며, 추세의 강도와 변화를 빠르게 감지할 수 있게 해줍니다.

 

왜 MACD가 중요할까요?

MACD는 단순히 추세만 보여주는 것이 아니라, 추세의 '힘'과 '변화'까지 읽어낼 수 있게 해주는 다재다능한 지표예요.

• 모멘텀 파악: 주가의 상승/하락 모멘텀이 강해지는지 약해지는지 히스토그램을 통해 직관적으로 알 수 있습니다.
• 추세 전환 신호: MACD선과 시그널선의 교차를 통해 주가 추세의 전환 시점을 예측할 수 있습니다.
• 다이버전스: 주가와 MACD 지표가 반대로 움직이는 '다이버전스' 현상을 통해 잠재적인 추세 반전을 미리 감지할 수 있습니다.

어떻게 활용할 수 있나요?

MACD는 주로 다음과 같은 방법으로 활용됩니다.

1. MACD선과 시그널선 교차:

• 골든 크로스: MACD선이 시그널선을 상향 돌파하면 매수 신호로 해석합니다.
• MACD선이 시그널선보다 위에 있다는 것은 매수세가 강해지고 있다는 의미
• 데드 크로스: MACD선이 시그널선을 하향 돌파하면 매도 신호로 해석합니다.
• MACD선이 시그널선보다 아래에 있다는 것은 매도세가 강해지고 있다는 의미

 

• MACD 히스토그램의 변화:
  • 0선 돌파: 히스토그램이 0선을 돌파하면 추세 전환의 가능성을 시사합니다.
  • 확대/축소: 히스토그램의 막대가 길어지면 모멘텀이 강해지고, 짧아지면 약해진다는 것을 의미합니다.

 

2. MACD 히스토그램의 변화:

• 0선 돌파: 히스토그램이 0선을 돌파하면 추세 전환의 가능성을 시사합니다.
• 확대/축소: 히스토그램의 막대가 길어지면 모멘텀이 강해지고, 짧아지면 약해진다는 것을 의미합니다.

 

3. 다이버전스 (Divergence): 주가와 MACD 지표가 서로 다른 방향으로 움직이는 현상으로, 추세 반전을 암시하는 강력한 신호입니다.

• 강세 다이버전스 (Bullish Divergence): 주가는 저점을 낮추는데, MACD 지표는 저점을 높이는 경우. 곧 주가가 상승 반전할 수 있음을 암시합니다.
• 약세 다이버전스 (Bearish Divergence): 주가는 고점을 높이는데, MACD 지표는 고점을 낮추는 경우. 곧 주가가 하락 반전할 수 있음을 암시합니다.

 

자주 사용되는 MACD 설정값

MACD의 기본 설정값은 다음과 같습니다.

• 빠른 EMA 기간: 12일 (단기 추세선)
• 느린 EMA 기간: 26일 (장기 추세선)
• 시그널 EMA 기간: 9일 (MACD선을 평활화하는 기간)

대부분의 HTS(홈트레이딩시스템)나 MTS(모바일트레이딩시스템)에서는 이 값이 기본으로 설정되어 있습니다.

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MACD는 이동평균선들의 춤을 통해 시장의 숨겨진 힘과 전환점을 포착하게 해주는 매우 유용한 지표입니다. 다른 지표들과 함께 활용하면 더욱 정확한 매매 결정을 내리는 데 큰 도움이 될 거예요!