기술강의 08. 볼린저밴드 (Bollinger Bands)

기술강의 08. 볼린저밴드 (Bollinger Bands)

● 볼린저밴드, 그게 뭔가요?
볼린저밴드는 존 볼린저가 개발한 지표로, 주가의 변동성을 측정하여 가격이 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 보여줍니다. 주가를 둘러싸는 세 개의 선, 즉 밴드로 구성되어 있어요.

 ▷ 중심선 (Middle Band): 
    주로 20일 이동평균선을 사용합니다. 주가의 평균적인 흐름을 나타냅니다.

 ▷ 상한선 (Upper Band): 
    중심선에 일정 표준편차(보통 2)를 더한 값입니다. 주가가 평균보다 과하게 상승했을 때의 경계선 역할을 합니다.

 ▷ 하한선 (Lower Band): 
    중심선에서 일정 표준편차(보통 2)를 뺀 값입니다. 주가가 평균보다 과하게 하락했을 때의 경계선 역할을 합니다.

이 세 개의 밴드는 주가의 변동성에 따라 폭이 넓어지거나 좁아지는데, 마치 주가가 밴드 안에서 움직이는 통로처럼 보여요.

● 왜 볼린저밴드가 중요할까요?
볼린저밴드는 주가의 변동성을 직관적으로 파악하게 해주어, 시장의 상태와 잠재적인 움직임을 예측하는 데 큰 도움이 됩니다.

 ▷ 변동성 파악: 
    밴드의 폭이 넓어지면 변동성이 커지고, 좁아지면 변동성이 작아진다는 것을 한눈에 알 수 있습니다.

 ▷ 과매수/과매도 가능성: 
    주가가 밴드 바깥으로 벗어나면 과매수/과매도 상태일 가능성을 시사합니다.

 ▷ 추세 전환 및 지속 예측: 
    밴드의 수축과 확장을 통해 큰 움직임이 임박했거나, 기존 추세가 강하게 유지되고 있음을 파악할 수 있습니다.

● 어떻게 활용할 수 있나요?
볼린저밴드는 주로 다음과 같은 방법으로 활용됩니다.

 ▶ 밴드의 수축과 확장 (볼린저 스퀴즈):
   ▷ 밴드 수축: 
      밴드의 폭이 좁아지는 것을 볼린저 스퀴즈라고 합니다. 
      이는 주가의 변동성이 낮아지고 있으며, 곧 큰 움직임 (상승 또는 하락)이 나올 가능성이 높다는 신호입니다.
   ▷ 밴드 확장: 
      밴드의 폭이 넓어지는 것은 변동성이 커지고 추세가 강해지고 있음을 의미합니다.

 ▶ 밴드 터치 및 이탈
   ▷ 상한선 터치/이탈:
      주가가 상한선을 터치하거나 이탈하면, 단기적으로 과매수 상태일 가능성이 있으며, 
      조정이 나올 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. (강한 상승 추세에서는 예외)

   ▷ 하한선 터치/이탈: 
      주가가 하한선을 터치하거나 이탈하면, 단기적으로 과매도 상태일 가능성이 있으며, 
      반등이 나올 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. (강한 하락 추세에서는 예외)

 ▶ 밴드 따라 움직이기 (Walking the Bands):
   ▷ 강력한 상승 추세에서는 주가가 상한선을 따라 계속 상승하는 경향이 있습니다.
   ▷ 강력한 하락 추세에서는 주가가 하한선을 따라 계속 하락하는 경향이 있습니다.

● 볼린저밴드 활용 시 주의사항
볼린저밴드는 주가의 변동성과 잠재적인 극단 값을 보여주지만, 단독으로 매매 신호로 사용하기에는 한계가 있습니다. 특히 강한 추세장에서는 주가가 밴드 바깥에서 오랫동안 머무를 수 있으므로, RSI나 스토캐스틱과 같은 다른 오실레이터 지표 또는 추세 지표 (이동평균선, ADX)와 함께 사용하여 신호의 신뢰도를 높이는 것이 중요합니다.

● 자주 사용되는 스토캐스틱 설정값
   볼린저밴드 지표의 기본 설정값은 다음과 같습니다.

   ▷ 기간 (Period): 20일 (중심선인 이동평균선의 기간)
   ▷ 표준편차 (Standard Deviation): 2.0 (밴드의 폭을 결정하는 값)

이 설정값은 일반적인 시장 상황에서 가장 많이 사용되며, 더 넓은 변동성을 보고 싶다면 표준편차를 2.5나 3.0으로 늘릴 수도 있습니다.
스토캐스틱은 시장의 단기적인 매수/매도 압력을 측정하고 잠재적인 주가 반전 지점을 예측하는 데 매우 효과적인 지표입니다. 다른 지표들과 함께 활용하여 자신만의 투자 전략을 세워보세요!

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